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交易者最賺錢的時段是什麼?
同樣的系統,同樣的規則,同樣的策略。但在不同的時間卻有截然不同的結果。那麼你有沒有想過:系統失敗的原因可能不是你的代碼,而是時間?
雖然金融市場看起來是持續開放的,但並不是每個小時都提供相同的流動性、相同的參與者密度和相同的波動性。因此,如果你沒有在小時基礎上分析系統的收益-損失分布,那麼你認爲的成功可能只是偶然。
示例:
假設一個系統的回測結果顯示在1000筆交易中有60%的勝率。太棒了。但是,當你根據時間將這1000筆交易拆分時,可能只有倫敦開盤與紐約開盤前的時間段產生正期望。在其他時間段,系統要麼表現不佳,要麼虧損。
📊 因此,基於時間的過濾揭示了系統的實際效率。不僅是交易結果,"何時獲取"也是系統的一部分。
技術建議:將每個交易數據與時間戳一起記錄。
🔹 亞洲: 03:00–10:00
🔹 倫敦: 10:00–16:30
🔹 紐約開幕:16:30–23:00
🔹 紐約收盤:23:00–03:00
每個區間提取以下指標:
勝率
平均 R:R
期待
回撤配置
比較這些。
2023年進行的一項分析顯示,現貨BTC/USDT交易對在亞洲時段的平均R:R比率爲1:1.2,而在倫敦-紐約重疊時段,這一比率上升至1:1.9。
所以最重要的不是系統“做了什麼”,而是“什麼時候做的”。